Matematyka finansowa-wzory, studia, metody ilościowe w biznesie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Matematyka Finansowa – Wzory
Kapitalizacja odsetek
Kapitalizacja z dołu
I.
DŁ+ZG+ZŁ – model podstawowy
K
=
K
*
(
+
r
)
n
n
0
K
=
K
n
0
(
+
r
)
n
II.
DŁ+ZG+PR
K
n
=
K
0
*
(
+
n
*
r
)
III.
DŁ+NZ+ZŁ
DŁ – kapitalizacja z dołu
ZG – kapitalizacja zgodna
ZŁ – kapitalizacja złoŜona
PR – kapitalizacja prosta
NZ – kapitalizacja niezgodna
K
=
K
*
(
+
r
)
n
*
m
n
0
m
m
=
OS
OK
K
– kapitał po n latach
r
n
K
=
K
*
(
+
)
k
K
- kapitał początkowy
r – oprocentowanie
n – liczba lat
m – liczba kapitalizacji w okresie
k – liczba okresów kapitalizacji
k
0
m
0
m
IV.
DŁ+NZ+PR
K
=
K
*
(
+
n
*
r
)
n
0
K
=
K
*
(
+
k
*
r
)
k
0
n
m
V.
DŁ+NZ+ZŁ;
m
®
¥
K
=
K
*
e
n
*
r
n
0
K
=
K
*
e
r
*
t
t
0
VI.
DŁ+NZ+PR;
m
®
¥
K
n
=
K
0
*
(
+
n
*
r
)
1
Kapitalizacja odsetek cd.
Kapitalizacja z góry
VII.
GR+ZG+ZŁ
K
=
K
0
n
(
-
r
)
n
VIII.
GR+ZG+PR
K
n
=
K
0
*
(
+
n
*
r
)
IX.
GR+NZ+ZŁ
GR – kapitalizacja z góry
ZG – kapitalizacja zgodna
ZŁ – kapitalizacja złoŜona
PR – kapitalizacja prosta
NZ – kapitalizacja niezgodna
K
=
K
0
n
r
(
-
)
n
*
m
m
m
=
OS
OK
K
– kapitał po n latach
n
K
=
K
0
K
- kapitał początkowy
r – oprocentowanie
n – liczba lat
m – liczba kapitalizacji w okresie
k – liczba okresów kapitalizacji
k
r
m
(
-
)
k
m
X.
GR+NZ+PR
K
n
=
K
0
*
(
+
n
*
r
)
XI.
GR+NZ+ZŁ;
m
®
¥
K
=
K
*
e
n
*
r
n
0
K
=
K
*
e
r
*
t
t
0
XII.
GR+NZ+PR;
m
®
¥
K
n
=
K
0
*
(
+
n
*
r
)
2
0
Efektywna stopa procentowa
Kapitalizacja z dołu
I.
DŁ+ZG+ZŁ
r
ef
=
r
II.
DŁ+ZG+PR
r
=
n
1
+
n
*
r
-
1
DŁ – kapitalizacja z dołu
ZG – kapitalizacja zgodna
ZŁ – kapitalizacja złoŜona
PR – kapitalizacja prosta
NZ – kapitalizacja niezgodna
ef
III.
DŁ+NZ+ZŁ
r
=
(
+
r
)
m
-
1
ef
m
r
ef
- efektywna stopa procentowa
r – oprocentowanie
n – liczba lat
m – liczba kapitalizacji w okresie
IV.
DŁ+NZ+PR
r
=
n
1
+
n
*
r
-
1
ef
V.
DŁ+NZ+ZŁ;
m
®
¥
r
ef
e
=
r
-
1
VI.
DŁ+NZ+PR;
m
®
¥
r
=
n
1
+
n
*
r
-
1
ef
3
Efektywna stopa procentowa cd.
Kapitalizacja z góry
VII.
GR+ZG+ZŁ
r
ef
=
1
r
-
r
VIII.
GR+ZG+PR
r
ef
=
n
1
+
n
*
r
-
1
GR – kapitalizacja z góry
ZG – kapitalizacja zgodna
ZŁ – kapitalizacja złoŜona
PR – kapitalizacja prosta
NZ – kapitalizacja niezgodna
IX.
GR+NZ+ZŁ
r
=
1
-
1
ef
r
(
-
)
m
r
ef
- efektywna stopa procentowa
r – oprocentowanie
n – liczba lat
m – liczba kapitalizacji w okresie
k – liczba okresów kapitalizacji
m
X.
GR+NZ+PR
r
=
n
1
+
n
*
r
-
1
ef
XI.
GR+NZ+ZŁ;
m
®
¥
r
ef
e
=
r
-
1
XII.
GR+NZ+PR;
m
®
¥
r
ef
=
n
1
+
n
*
r
-
1
4
Weksle
W
=
W
*
(
-
d
s
*
t
)
W
- wartość aktualna w chwili dyskonta
weksla
akt
akt
nom
365
d
=
W
nom
-
W
akt
*
365
W
- wartość nominalna, po upływie
czasu zapadalności
nom
s
W
t
nom
d
- stopa dyskontowa (roczna)
t
- czas do dyskonta
r
- rentowność bieŜąca (zysk banku)
r
=
W
nom
-
W
akt
*
365
s
t
W
t
akt
Bony
C
=
C
*
(
-
d
s
*
t
)
C
- wartość sprzedaŜy bona na przetargu
s
s
n
365
C
- wartość nominalna
n
C
-
C
365
d
=
n
s
*
d
- stopa dyskontowa (roczna) (ustalana
przez rynek)
t
- l. dni na jaki wystawiamy bon
r
- rentowność bonu (roczna)
s
s
C
t
n
r
=
C
n
-
C
s
*
365
b
C
t
s
Ci
ą
gi płatno
ś
ci
I.
OS=OK=OP
a.
Płatno
ść
z góry
(
+
r
)
n
-
1
OS – okres stopy
OK – okres kapitalizacji
OP – okres płatności
K
=
C
*
(
+
r
)
n
r
1
1
-
K
- kapitał po n płatnościach
(
+
r
)
n
n
K
=
C
(
+
r
)
K
- obecna wartość ciągu płatności
C –
kwota płatno
ś
ci (stała)
r
– stopa procentowa
0
r
0
b.
Płatno
ść
z dołu
(
+
r
)
n
-
1
K
=
C
*
r
- efektywna stopa procentowa
n
– liczba płatności
m
– liczba kapitalizacji (lub płatności) w
okresie stopy procentowej
n
r
ef
1
-
1
(
+
r
)
n
K
=
C
*
0
r
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • mement.xlx.pl

    • Tematy